Limit-Management
Reduzieren Sie die Ausfall- und Verlust-Risken
Jedes Unternehmen sollte sich bewusst sein, dass der Ausfall eines Kontrahenten/Emittenten, Landes oder Kunden sowie die Verschlechterung der Marktpreise für Währungen und Finanz-instrumente sich direkt negativ auf den Gewinn des Unternehmens auswirken. Zusätzlich bestehen operative Risiken im Treasury, die zu begrenzen sind.
Durch ein Limit-Management können diese Risiken klar begrenzt und laufend überwacht werden. Hierbei ist für das Unternehmen die individuelle Limit-Struktur zu entwickeln.
Beratungsleistungen
• Aufnahme und Analyse der für die Limit-Struktur relevanten Ausgangsdaten
• Festlegung der Limit-Arten (Kontrahent, Finanzinstrument, Währung, Land, Kunde, Branche,
Gesellschafter, Personen im Treasury)
• Konzeption der unternehmensspezifischen Limit-Struktur
• Ermittlung und Abstimmung der einzelnen Limit-Höhen für jede Limit-Art
• Ermittlung der Limit-Höhe je Kontrahent, Land, Währung, Finanzinstrument, Kunde, Branche,
Bonitäts-Stufe, Risiko-Stufe, Personen im Treasury
• Entwicklung der Reporting-Struktur einschließlich Frühwarn-System
• Erstellung der Richtlinie zum Limit-Management mit Regelungen/Verhaltensweisen bei
außergewöhnlichen Situationen
• Auswahl und Einführung der erforderlichen Software
• Einführung/praktische Umsetzung des Limit-Managements im Unternehmen
•
Schulung und Training der Mitarbeiter
Vorteile und Nutzen
• klare Reduzierung und Begrenzung der Verlust-Risiken und damit Vermeidung Existenz gefährdender
Risiken - über alle Limit-Arten
• jederzeitige Transparenz :
• Limit-Höhen
• Limit-Ausnutzung
• freies Volumen und damit auch jederzeit Informationen was an Treasury-Aktivitäten noch möglich ist,
z.B. wie viel Volumen darf in welchem Finanzinstrument und welcher Adresse durchgeführt werden
• Limit Überschreitungen
• Erkennung von Klumpenrisiken
• Führungs- und Aufsichts-Gremien können durch die internen Limit-Arten und Limit-Höhen den
Handlungs-Rahmen für die Treasury-Aktivitäten bestimmen, d.h. was nicht konkret genehmigt ist, ist
verboten